城堡证券的斯科特·鲁布纳（Scott Rubner）表示，投资者可以在9月在美国股票中达到全部头寸，这可能会使他们更倾向于在市场下降时出售股票。 系统基金通常根据波动性或动量等因素确定其风险。这样的资金继续增加其对美国股票的投资，因为四月低点的指数（例如标准普尔500指数）。但是负责股票技术和股票衍生品的鲁伯在周二发送给客户的一份报告中说，这些资金将在8月底之前耗尽其在美国股票市场的持股的“火力”。 Castle Securities试图找到中期的“逆转”门槛，该门槛可以促使辅导员到商品（CTA）开始出售标准普尔500指货。此级别仍低于当前指数面积的价格。但是，随着该地区的波动率的增加，上周的差距开始缩小。 这标准普尔500指数中的CTA位置 当股票市场上升时，CTA倾向于增加其分配，并且当指数下降以下时，通常会成为卖方。该公司的全球宏观战略团队认为，CTA的回报水平为标准普尔500分为6166分，而目前的指数约为6300分。 另一种方法 - 波动控制基金 - 购买也可以开始削弱。当实际波动率降低时，这种类型的基金会购买股票，并在市场发生变化时出售。 芝加哥期权交换波动率指数（VIX）在周五上升超过4个以上，在某一时刻达到21.7，这是自6月23日以来的最高水平，超过20年的20年。城堡证券指出，自1990年以来9月的波动性有所增加。 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）